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壽險財務管理
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113年 - 113 中華民國人壽保險管理學會_春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗:壽險財務管理#119255
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15. 假設某放款資訊如下,請問該放款之約定報酬率為何?
1.聯邦法定準備利率為 3%
2.要求無息活存之補償餘額 2%
3.基準放款利率為 2.8%、信用風險貼水為 2.5%
4.放款創始費用為 0.125%
(A) 4.52%
(B) 4.86%
(C) 5.12%
(D) 5.53%
答案:
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統計:
A(2), B(3), C(3), D(15), E(0) #3222219
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/26
#6969350
題目解析 本題要求計算某放款的約定報酬...
(共 980 字,隱藏中)
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其他試題
11. 有關金融機構評量市場風險之四種主要模型(風險指標模型、回溯模擬、蒙地卡羅模擬、預期短缺),下列敘述何者錯誤? (A) 在機率分配顯示肥尾損失之情況下,預期短缺值較 VaR 值大很多 (B) 回溯模擬不需假設資產收益呈常態分配,而是透過計算資產報酬間之相關性或標準差 (C) 風險指標模型假設所有資產收益均呈常態分配,因此在例如短期證券或選擇權契約方面被詬病 (D) 蒙地卡羅模擬可以解決回溯模擬模型之實際觀察值有限問題,且資產收益 亦不需假設資產收益呈常態分配
#3222215
12. 關於金融機構表外業務之敘述,下列何者有誤? (A) 表外風險是或有資產與或有負債之相關業務,可能對金融機構造成之風險 (B) 常見表外業務包含信用狀、約定融資額度以及大型金融機構之期貨及其他衍生性商品部位 (C) 從事表外業務能從中獲取手續費且不須負荷或擴張資產負債表,因而成為金融機構尋求表外業務之誘因 (D) 金融機構持有初級債券(資產)或發行次級債券(負債),透過其可不顯現於資產負債表之條件,以發揮持有表外業務優勢
#3222216
13. 有關保險業辦理放款之相關規定,下列何者敘述有誤? (A) 得承做以動產或不動產為擔保之放款 (B) 得承做銀行認可之信用保證機構提供保證之放款 (C) 保險業放款總額不得超過保險業資金 25% (D) 得承做人壽保險業以各該保險業所簽發之人壽保險單為質之放款
#3222217
14. 某檔 2 年期美元債券,面值是 25,000 美元,目前到期殖利率 5.8%,票息 5%且每年付息一次,請問該債券之存續期間為何? (A) 1.983 年 (B) 1.896 年 (C) 1.924 年 (D) 1.952 年
#3222218
16. 承上題,假設借款人之違約機率為 0.05%,該放款之預期報酬率為何? (A) 5.48% (B) 5.05% (C) 4.98% (D) 6.15%
#3222220
17. 根據保險業辦理國外投資管理辦法,保險業資金投資國外資產證券化商品之種類包含下列何者?a.資產基礎證券b.抵押債務債券c.不動產投資信託基金d.商業不動產抵押貸款債(A) a、b、d(B) b、c、d(C) a、c、d(D) a、b、c、d
#3222221
18. 根據保險業辦理國外投資管理辦法,下列項目何者無須向主管機關申請,保險業即可投資? (A) 國外特定目的不動產投資事業 (B) 國外保險相關事業 (C) 國外地方政府債 (D) 國外投資總額由資金之 35%提高至 40%
#3222222
19. 存款機構為保持適當流動性,必要時可採取應變措施,下列敘述何者正確?a.以極小價格風險與低交易成本出售國庫券b.在貨幣市場借入最大資金數量c.使用超額準備(A) a、b(B) b、c(C) a、c(D) a、b、c
#3222223
20. 假設零息國庫券一年期利率為 3.5%,兩年期利率為 3.9%,根據信用風險期間結構模型,一年期遠期利率為何? (A) 4.28% (B) 4.30% (C) 4.36% (D) 4.52%
#3222224
21. 承上題,若美國某公司發行一年期 A 級公司債收益率為 5.6%,兩年期收益率為6.4%,同樣根據信用風險期間結構模型,請問該公司第二年違約機率為何? (A) 2.71% (B) 2.84% (C) 2.92% (D) 2.99%
#3222225