16.選擇權的 Delta 風險係指下列何者？
(A)選擇權標的物價格變動一單位時，選擇權權利金將會變動的幅度
(B)因選擇權的 Delta 變動所形成的風險
(C)選擇權標的現貨價格波動程度 1%時，選擇權權利金變動的幅度
(D)當到期日逐日逼近時，選擇權權利金降低的幅度

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統計： A(1158), B(69), C(304), D(30), E(0) #3349110

詳解 (共 3 筆)

#6415404
評估風險的各項指標 :
(各指標數值越高，影響越大)
*Delta ：標的物價格每變動一單位，選擇權價格的變動數
              若某個選擇權Delta值為-0.5，代表標的物上漲1元，選擇權下跌0.5元

*Gamma ：標的物每變動一單位。反映Delta 值的變動數
*Vega ：市場波動率每變動 1%，選擇權價格的變動數
*Theta ：剩餘時間每消逝一天，選擇權價格的變動數
*Rho：市場利率每變動 1%，選擇權價格的變動數
*Theta ：每一天的時間價值(到期期間)
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#6361104
風險指標 說明 Vega(ν)...
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(Delta)風險
標的資產價格變動時，選擇權價格變動的風險。

(Theta)風險

距到期期間變動所引發選擇權價值變動的風險，存續期間越長對於選擇權價格的影響越高。
(Gamma)風險
Delta變化量與期貨價格變化量之比變動的風險。
(Rho)風險
無風險利率變動的風險。衡量標的資產價格波動率變動時，期權價格的變化幅度，是用來衡量期貨價格的波動率的變化對期權價值的風險。
(Vega)風險
選擇權標的物的現貨價格變動所造成對選擇權價梠變動的風險。

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6527126
未解鎖
  這道題所需用到的觀念及其延伸:  ...
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