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16.選擇權的 Rho 風險是指下列何者？
(A)選擇權標的物變動一單位時，選擇權權利金將會變動的幅度
(B)因選擇權的 Delta 變動所形成的風險
(C)選擇權標的現貨價格波動程度 1%時，選擇權權利金變動的幅度
(D)市場利率變化時，選擇權權利金變動的幅度
答案：登入後查看
統計： A(434), B(160), C(311), D(2429), E(0) #3082602
統計： A(434), B(160), C(311), D(2429), E(0) #3082602
詳解 (共 5 筆)
總事
#6478798
(A) 選擇權標的物變動一單位時，選擇權權利金將會變動的幅度
? 這是 Delta 風險 的定義，與 Rho 無關。
(B) 因選擇權的 Delta 變動所形成的風險
? 這是 Gamma 風險 的定義，與 Rho 也無關。
(C) 選擇權標的現貨價格波動程度 1% 時，選擇權權利金變動的幅度
? 這是 Vega 風險，衡量波動率對權利金的影響。
✅ (D) 市場利率變化時，選擇權權利金變動的幅度
? 正確答案。這是 Rho 風險的定義。
Rho 衡量的是：
➤ 市場利率每變動 1%，選擇權價格會變動多少金額。
通常：
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對**買權（Call Option）**來說，利率上升 → 權利金上升
-
對**賣權（Put Option）**來說，利率上升 → 權利金下降
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