試題詳解

試卷：101年 - 101-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93776 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：101年 - 101-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93776

年份：101年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

16. 承上題，若改為其他條件完全相同的歐式賣權(European put)，若市場沒有套利的機會，則該歐式賣權（執行價 X=40）的價格應該最接近下列何者？
(A)6.5
(B)6.0
(C)5.5
(D)5.0

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