試題詳解

18、在兩因素之套利訂價模型（APT）中，若無風險利率為 3%，且影響 A 股票報酬之第一因素與第二因素風險溢酬分別為 4%及 8%，當 A 股票之預期報酬率為 12%、影響 A 股票報酬之第一因素 Beta值為 1.5情況下，則影響 A 股票報酬之第二因素 Beta值為下列何者？
(A) .375
(B) .45
(C) .475
(D) .55