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壽險財務管理
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108年 - 108 中華民國人壽保險管理學會_秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗:壽險財務管理#116812
> 試題詳解
19. 某 A 保險公司持有 7 年期零息債券,面值 143 萬美元,市價 100 萬美元,到期收益率 5.243%,請問該債券之修正存續期間為何?
(A) 6.65 年
(B) 6.13 年
(C) 5.89 年
(D) 5.24 年
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統計:
A(5), B(0), C(0), D(0), E(0) #3155905
詳解 (共 2 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/05
#7032848
1. 題目解析 此題目要求計算某A保險...
(共 845 字,隱藏中)
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MoAI - 您的AI助手
B2 · 2025/11/05
#7032850
1. 題目解析 本題要求計算某 A 保...
(共 1048 字,隱藏中)
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其他試題
15. 承上題,若投資人 9 月決定加碼該共同基金 4,000 股,且基金經理人決定該筆 資金全數投入股票 Z,請問 10 月時,該共同基金之每股淨值為何? (A) 19.7 (B) 23.6 (C) 27.6 (D) 31.7
#3155901
16. 有關金融機構所面臨風險之敘述,下列何者有誤? (A) 利率風險:資產與負債期限錯配,可能因市場利率變動而造成損失 (B) 信用風險:金融機構管理不佳造成信譽損失,導致大額擠兌之風險 (C) 市場風險:因利率、匯率或其他價格變動,而使資產與負債在交易帳上發 生變動 (D) 表外風險:金融機構從事表外業務,或有資產與或有負債相關業務可能造 成之風險
#3155902
17. 有關壽險公司投資風險特性之敘述,下列何者正確?a. 市場利率之變動可同時影響公司資產價格與顧客行為,因此投資管理規範與保險契約設計為資產負債管理程序之一部份b. 一般投資組合管理主要在追求某種程度風險下之極大報酬,或追求某種期望報酬下之最低風險c. 壽險公司因為特殊金融中介機構之特性,使得其投資組合中非固定收益資產比重較高,以追求投資報酬率極大化d. 壽險公司在求取最大報酬率的同時,必須兼顧投資分散、不當訂價、資產負債失衡及投資報酬之潛在變動(A) a、c、d(B) b、c、d(C) a、b、d(D) a、b、c、d
#3155903
18. 某 A 金融機構打算放款 100 萬美元(存續期間 2.0 年)給信用評等為 AA 等級之借款者,放款一年期利差為 0.2%,手續費 600 美元,且根據借款者條件評估,因 信用品質惡化導致放款風險金額或市場價值變動為 4 萬美元,該貸款之風險調 整資本報酬(RAROC)為何? (A) 13.00% (B) 6.50% (C) 3.25% (D) 1.50%
#3155904
20. 承上題,若潛在收益逆向變動為 25 個基本點(basis points),則在每日收益變動獨立且波動性固定下,某 A 保險公司持有資產 2 天的 VaR 為何? (A) 14,725 元 (B) 15,325 元 (C) 23,516 元 (D) 33,256 元
#3155906
21. 假設某放款資訊如下,請問該放款之約定報酬率為何? 1.基準放款利率為 3%、信用風險貼水為 2% 2.要求無息活存之補償餘額 7% 3.放款創始費用為 0.125% 4.聯邦法定準備利率為 5% (A) 5.62% (B) 5.49% (C) 5.36% (D) 5.25%
#3155907
22. 承上題,假設借款人之違約機率為 0.5%,該放款之預期報酬率為何? (A) 5.59% (B) 5.46% (C) 5.22% (D) 4.96%
#3155908
23. 假設一年期零息國庫券利率為 1.1%,某 A 公司零息公司債利率為 2.4%,則隱含 違約機率為何? (A) 0.96% (B) 0.99% (C) 1.27% (D) 1.30%
#3155909
24. 有關金融機構評量市場風險之四種主要模型(風險指標模型、回溯模擬、蒙地卡 羅模擬、預期短缺),下列敘述何者有誤? (A) 在機率分配顯示肥尾損失之情況下,預期短缺值較 VaR 值大很多 (B) 風險指標模型假設所有資產收益均呈常態分配,因此在例如短期證券或選 擇權契約方面被詬病 (C) 回溯模擬不需假設資產收益呈常態分配,而是透過計算資產報酬間之相關 性或標準差 (D) 蒙地卡羅模擬可以解決回溯模擬模型之實際觀察值有限問題,且資產收益 亦不需假設資產收益呈常態分配
#3155910
25. 假設某 A 銀行發行一年期台幣定期存單 200 億,其中 80 億用於一年期台幣貸 款,利率 2.5%,120 億用於一年期美元貸款,利率 5%。若期初匯價為 1 美元兌30.5 元台幣,一年後到期時匯價為 1 美元兌 29.5 元台幣,請問該銀行一年後 收到來自美元貸款之本利和(換算回台幣)為多少? (A) 130.3 億 (B) 126.0 億 (C) 125.8 億 (D) 121.9 億
#3155911