試題詳解

試卷：105年 - 105-2 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69240 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：105年 - 105-2 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69240

年份：105年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

21.假設某一 20 年期債券，票面利率 9%，到期殖利率 6%，當殖利率增加 20bps 時，該債券的價格由134.6722 降至 131.8439；當殖利率下降 20bps 時，該債券價格由 134.6722 升137.5888。請問該債券近似存續期間（approximation duration）最合理應為？
(A) 10.5007
(B) 10.6646
(C) 10.8285
(D) 11.5000

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