27.假設小筑管理臺股投資組合市值 NT$1.30 億,臺股指數目前為 6500 點,該投資組合的貝它(β)為1.0,預期市場無風險利率為 5.0%,小筑擬以選擇權操作確保其管理的投資組合於一年內市值不低
於 NT$1.04 億,請問最合理的操作選擇權策略為何?
(A)賣出 320 口 6500 臺指買權
(B)賣出 400 口 6500 臺指買權
(C)購入 400 口 5200 臺指賣權
(D)購入 400 口 5200 臺指買權
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統計: A(1), B(2), C(15), D(1), E(0) #1797658
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