試題詳解

21. 下列對於證券 ß 值的敘述，何者有誤?
(A) ß 值是衡量某一證券報酬對市場報酬的敏感程度
(B) ß 值係指在市場變動 1%時，投資者預期該股票價格變動多少
(C) 若證券的 ß 值小於 1，表示其波動度比大盤指數高
(D) 若投資組合持有 50% ß 值 1.5 的股票及 50% ß 值 0.5 的股票，則當大盤指 數變動 1%時，投資組合會變動 1%。