23. 下列有關套利定價理論(Arbitrage Pricing Theory，APT)與資產定價模型 (CAPM)的敘述，何者有誤？
(A) APT 僅以系統風險作為影響證券價格的因素
(B) CAPM 已考量無風險利率及系統風險之風險貼水
(C) CAPM 忽略交易成本及稅賦對報酬率的影響
(D) 實務運用上，APT 困難度較 CAPM 高

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統計： A(2), B(1), C(0), D(2), E(0) #1801311