23. 下列關於衡量股票選擇權風險的敘述何者正確？ Ⅰ.Vega 是衡量到期日時間變動對選擇權價格的影響 Ⅱ.Delta 是衡量標的股票價格變動對選擇權價格的影響 Ⅲ.Gamma 是衡量標的股票價格變動對 Delta 值的影響 Ⅳ.對於不支付股利的歐式股票選擇權而言，價平的選擇權其 Gamma 值會隨著到期期間減少而增加 Ⅴ.對於不支付股利的歐式股票選擇權而言，價平的選擇權其 Gamma 值會隨著到期期間減少而減少 (A)僅Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ (B)僅Ⅱ、Ⅳ (C)僅Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ (D)僅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ