30. 關於歐式選擇權對到期時間（time to maturity）變化的敏感度（Theta），考慮相同標的、履約價以及到期日，在標的資產沒有配息的狀況下，下列敘述何者正確？ (A)隨著時間流逝，選擇權的時間價值必定愈來愈低，因此 Theta 皆為負值 (B)隨著時間流逝，選擇權的時間價值必定愈來愈高，因此 Theta 皆為正值 (C)買權的 Theta 有可能為正值 (D)賣權的 Theta 有可能為正值