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試題詳解

試卷：109年 - 109-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#91560 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#91560

年份：109年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

3. 一般而言，對於 Theta 係數的描述，下列何者錯誤？
(A)通常為負值
(B)股價很低時，係數值的絕對值會變得很大
(C)Theta 係數可以視為投資組合的時間衰退
(D)對於價平狀態的選擇權，係數值可能是很大的負數
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詳解 (共 1 筆)

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未解鎖
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