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試題詳解

試卷：110年 - 台灣金融研訓院第 13 屆風險管理基本能力測驗：風險管理制度與實務#105373 | 科目：風險管理制度與實務

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 台灣金融研訓院第 13 屆風險管理基本能力測驗：風險管理制度與實務#105373

年份：110年

科目：風險管理制度與實務

31.假設容忍水準為 1%，標準差為 0.6%，敏感性係數β為 0.5，下列敘述何者正確？
(A)VaR = 0 － 2.325 × 0.5 × 0.005
(B)VaR = 0 － 2.325 × 0.6 × 0.006
(C)VaR = 0 － 2.325 × 0.5 × 0.01
(D)VaR = 0 － 2.325 × 0.5 × 0.006
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