試題詳解

試卷：107年 - 第5屆試題風險管理制度與實務#69393 | 科目：風險管理制度與實務

試卷名稱：107年 - 第5屆試題風險管理制度與實務#69393

年份：107年

科目：風險管理制度與實務

52.假設容忍水準為 1%，標準差為 0.6%，β為敏感性係數為 0.5，下列敘述何者正確？
(A) VaR=0－2.325×0.5×0.005
(B) VaR=0－2.325×0.6×0.005
(C) VaR=0－2.325×0.5×0.01
(D) VaR=0－2.325×0.5×0.006

正確答案：登入後查看