33.假設常態情況的容忍水準為 1%，殖利率之標準差為 0.5%，敏感性係數β為 0.5，下列敘述何者正確？
(A)VaR=0-2.325×1×0.005
(B)VaR=0-2.325×1×0.01
(C)VaR=0-2.325×0.5×0.01
(D)VaR=0-2.325×0.5×0.005

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統計： A(191), B(27), C(130), D(1760), E(0) #3217798

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#6377800



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#6135770
波動倍數(2.2325)*β為 (0.5)*標準差為 0.5%(0.005)
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#6311768
讓我幫您分析這道風險值(VaR)計算的題...
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#6823110
容忍水準 1% → Z=2.325...
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