試題詳解

31. 若某保險公司持有 A 股票 850 萬，持有 B 股票 150 萬，另 A、B 股票之相關係數為 0.7，A 股票及 B 股票相關資訊如下，請問該投資組合之標準差為何？
A 股票：預期報酬率 10%，報酬率標準差 15%
B 股票：預期報酬率 15%，報酬率標準差 25%
(A) 15.6%
(B) 14.5%
(C) 16.5%
(D) 13.3%