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證照◆證券交易相關法規與實務
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99年 - 99-4 期貨商業務員 :期貨交易理論與實務#95588
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35.某甲以 0.028 買入一張 CME 二月份履約價 1.475 的英鎊期貨買權,若不考慮交易成本,其損益平衡點為:
(A)1.503
(B)1.755
(C)1.4275
(D)1.447
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私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/05
私人筆記#4744936
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0.028+ 1.475=1.503h...
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32.若某交易人預期收益曲線將更陡峭,則下列何價差交易可能使他獲利? (A)買入 T-Bill 期貨,賣出 T-Bond 期貨 (B)買入 T-Bond 期貨,賣出 T-Bill 期貨 (C)買入 T-Bill 期貨,賣出歐洲美元期貨 (D)買入 T-Note 期貨,賣出 T-Bill 期貨
#2598912
33.同時買進一張三月份國庫券(T-Bill)期貨,賣出一張三個月的歐洲美元(Eurodollar)定期存單期貨,稱 為: (A)上跨式部位 (B)下跨式部位 (C)多頭 TED 價差交易 (D)空頭 TED 價差交易
#2598913
34.出售某項期貨合約之賣權具備: (A)按履約價格買入該期貨合約的權利 (B)按履約價格賣出該期貨合約的權利 (C)按履約價格買入該期貨合約的義務 (D)按履約價格賣出該期貨合約的義務
#2598914
36.若交易人同時買一個履約價為 100 的期貨買權,賣一個履約價為 140 的期貨買權,不考慮權利金下,則 該交易人的最大可能收益為: (A)無窮大 (B)40 (C)兩執行價之和 (D)80
#2598916
37.期貨賣權(put)的履約價格越高,其他條件不變,賣權的價格應該: (A)越高 (B)越低 (C)不受影響 (D)不一定
#2598917
38.當預期標的物價格將會劇烈波動時,應採取: (A)蝶狀價差策略 (B)買進跨式部位 (C)水平價差策略 (D)選項A、B、C皆是
#2598918
39.歐洲美元期貨賣權之內含價值與時間價值之關係為何? (A)成正向關係 (B)成反向關係 (C)不一定 (D)無關
#2598919
40.買入履約價格為 970 之 S&P 500 期貨賣權,權利金為 20,則最大可能獲利為多少? (A)970 (B)950 (C)20 (D)無限大
#2598920
41.裕華以$860/盎司買入黃金期貨,同時賣出買權其履約價為$870/盎司,權利金$15/盎司,則其最大損失為: (A)$ 15/盎司 (B)$845/盎司 (C)$870/盎司 (D)無窮大
#2598921
42.小杰看好未來 1 個月台積的走勢,決定買進一張履約價格為 50 並賣出一張履約價格為 60 之認購權證, 每張權證可認購 1,000 股,權證價格分別是 10 與 5,請問其最大可能執行的獲利為? (A)5,000 (B)9,000 (C)1,000 (D)0
#2598922
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