試題詳解

39.承上題，又假設甲壽險公司的投資組合共 1,000 萬元，其中上述 A 證券之報 酬率標準差(σ A)為 30%，甲壽險公司另外還投資了 800 萬元的 B 證券，B 證 券預期報酬率為 4%、報酬率標準差(σ B)為 20%，A、B 兩證券的相關係數 (ρAB)為 0.5，請問甲壽險公司之投資組合預期報酬率及報酬率標準差各為 何？
(A) 預期報酬率=4.2%, 標準差=19.7%
(B) 預期報酬率=4.5%, 標準差=19.7%
(C) 預期報酬率=4.2%, 標準差=22.0%
(D) 預期報酬率=4.5%, 標準差=22.0%