試題詳解

47. 承上題，又假設甲壽險公司的投資組合共1,000萬元，其中上述A證券之報酬 率標準差(σA)為30%，甲壽險公司另外還投資了800萬元的B證券，B證券預期 報酬率為4%、報酬率標準差(σB)為20%，A、B兩證券的相關係數(ρAB)為0.5， 請問甲壽險公司之投資組合預期報酬率及報酬率標準差各為何？
(A) 預期報酬率=4.24%；標準差=19.7%
(B) 預期報酬率=4.54%；標準差=19.7%
(C) 預期報酬率=4.24%；標準差=22.0%
(D) 預期報酬率=4.54%；標準差=22.0%