40、 （ ） 在二因子之 APT 理論中，假設投資組合對因子 1 之貝它係數為 0.8，對因子 2 之貝它係數為 1.25，因子 1、2 之風險溢酬分別為 2%、4%，若無風險利率為 7%，請問在無套利空間下，該投資組合之預期報酬率應為何？
(A) 12.50%
(B) 13.10%
(C) 13.60%
(D) 14.20%

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統計： A(10), B(8), C(15), D(3), E(0) #1157676

詳解 (共 1 筆)

#3065999
7%+2%*0.8+4%*1.25=13...
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