試題詳解

41. 在二因子之 APT 理論中，假設投資組合對因子 1 之貝它係數為 0.7，對因子 2 之貝它係數為1.5，因子 1、因子 2 之風險溢酬分別為 1.5%、4%，若無風險利率為 6%，請問在無套利空 間下，該投資組合之預期報酬率應為何？
(A)13.05%
(B)11.15%
(C)10.15%
(D)9.15%