18. 在二因子之 APT 理論中，假設投資組合對因子 1 之貝它係數為 0.7，對因子 2 之貝它係數為
1.5，因子 1、因子 2 之風險溢酬分別為 1.5%、4%，若無風險利率為 6%，請問在無套利空間
下，該投資組合之預期報酬率應為何？
(A)13.05%
(B)11.15%
(C)10.15%
(D)9.15%
詳解 (共 3 筆)
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貝他係數乘風險溢酬?0.7*1.5+1....
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預期報酬率=風險溢酬+Bata(風險溢酬...
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無風險利率+因子1風險溢酬*貝它系數+因...
私人筆記 (共 2 筆)
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要求報酬率=無風險利率+βa係數（a市場...
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風險溢酬=(市場報酬率-無風險利率) A...
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