42.考慮一個穩態的(stationary)AR(1)時間序列模型 yt = -0.3 - 0.5yt-1 + ε，已知 εt 的變異數為 0.6， yt與 yt+2 的相關係數為何？ (A) 0.36 (B) -0.5 (C) 0.25 (D) -0.3

42.考慮一個穩態的(stationary)AR(1)時間序列模型 y_t = -0.3 - 0.5y_t-1 + ε，已知 ε_t 的變異數為 0.6， y_t與 y_t+2 的相關係數為何？
(A) 0.36
(B) -0.5
(C) 0.25
(D) -0.3

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統計： A(12), B(21), C(43), D(8), E(0) #2251208

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丸子

B1 · 2022/07/16

#5558518

Time series時間數列。時間數列...

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35.由於考卷出得太難，老師決定將班上每位同學的原始成績開根號後乘以 10，登記為此次段考的成績，已知登記的成績的平均值為 60，中位數 70，標準差為 16，四分位距 70，有關原始成績之推論，下列何者正確？（備註：該考卷滿分為 100 分） (A)原始成績平均值為 36 (B)原始成績的四分位距為 49 (C)原始成績的標準差為 4 (D)原始成績的中位數為 49

42.考慮一個穩態的(stationary)AR(1)時間序列模型 y_t = -0.3 - 0.5y_t-1 + ε，已知 ε_t 的變異數為 0.6， y_t與 y_t+2 的相關係數為何？
(A) 0.36
(B) -0.5
(C) 0.25
(D) -0.3

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