45 個別股票之標準差通常高於市場投資組合的標準差，這是因為個別股票：
(A)提供更高的報酬
(B)個別股票受限於市場風險
(C)無法分散風險
(D)無獨一風險

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統計： A(75), B(160), C(992), D(9), E(0) #1911755

詳解 (共 2 筆)

#6308006
當投資組合越多時就越能分散個別股票的單獨...
(共 42 字，隱藏中）
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#6985798

市場投資組合（如大盤指數） 已經包含了許多股票，能夠分散掉各公司特有的「非系統性風險」。
個別股票 則仍保留這些公司自身的風險（例如經營失誤、產品失敗等），因此其總變異數（標準差）較高。

? 概念重點：
總風險 = 系統性風險 + 非系統性風險
投資組合能分散掉非系統性風險 → 標準差下降。

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