46. 某銀行資產計價貨幣為美元,假設該銀行持有 780 萬日圓交易部位,當下美元
兌日圓匯率為 130,且其每日波動度呈常態分配,標準差為 0.006,在最糟糕情
況機率不超過 5%下,該銀行日元部位之每日收益風險(DEAR)為何?
(A) 594.0
(B) 564.3
(C) 360.0
(D) 342.0

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統計: A(1), B(1), C(0), D(0), E(0) #3436718

詳解 (共 1 筆)

#6757487
1. 題目解析 題目要求我們計算某銀行...
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