29. 某銀行資產計價貨幣為美元,假設該銀行持有 500 萬日圓交易部位,當下美元 兌日圓匯率為 160,且其每日波動度呈常態分配,標準差為 0.006,在最糟糕情況機率不超過 5%下,該銀行日元部位之每日收益風險(DEAR)為何?
(A) 309.38
(B) 293.91
(C) 187.50
(D) 178.13

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統計: A(12), B(0), C(1), D(0), E(0) #3385542

詳解 (共 1 筆)

#6803782
1. 題目解析 這道題目要求我們計算某銀...
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