6. 若現貨商品價格變動的標準差為$0.7，商品期貨價格變動的標準差為$0.8，且兩者的相關係數為0.6。請問對該期貨的契約而言，最適的避險比率值最接近何者？
(A)0.336
(B)0.525
(C)0.687
(D)0.933

答案：登入後查看
統計： A(0), B(14), C(1), D(0), E(0) #3025731

詳解 (共 2 筆)

#5669336
(0.7/0.8) *0.6= 0.52...
(共 60 字，隱藏中）
前往觀看
1
0
#6085126
[(0.7 X 0.8) / 0.82 ] X 0.6 = 0.525
0
0