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試題詳解

試卷：110年 - 110-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#111988 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#111988

年份：110年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

6. 若現貨商品價格變動的標準差為$0.7，商品期貨價格變動的標準差為$0.8，且兩者的相關係數為0.6。請問對該期貨的契約而言，最適的避險比率值最接近何者？
(A)0.336
(B)0.525
(C)0.687
(D)0.933
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詳解 (共 1 筆)

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(0.7/0.8) *0.6= 0.52...
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