77. 計算公債期貨避險所須合約數時，不須考慮：
(A)公債期貨之規格
(B)公債期貨之利率敏感度
(C)公債的票面利率
(D)殖利率曲線之斜率的可能變化

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統計： A(1), B(0), C(1), D(4), E(0) #2548381

詳解 (共 1 筆)

#5011224

面額和票面利率是不會變的，所以不需要額外注意

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