試題詳解

9. 假設宏海公司持有 US$10 億的 5 年期浮動利率債券，並與摩根銀行簽訂 5 年期利率交換契約（名目 本金 US$10 億，固定利率 2.75%換浮動利率），每季執行一次，交換 3 個月的 LIBOR。若某參考 日時的 LIBOR=2.00%，請問下一季宏海公司將面對何種情境？
(A)收到 US$1,875,000
(B)付出 US$1,875,000
(C)收到 US$7,500,000
(D)視下一季 LIBOR 水準決定支付狀況