試題詳解

試卷：105年 - 105-2 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69240 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：105年 - 105-2 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69240

年份：105年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

17.小李為債券基金經理人，管理 2,000 萬元的公債現貨部位，其 DV01 為 0.0819，小李欲以公債期貨來規避利率風險，目前 CTD 公債的 DV01 為 0.0937，轉換因子為 1.1514，若目前公債期貨每口為500 萬元，則此次避險所需要的公債期貨避險口數最接近下列何者？
(A) 2 口
(B) 3 口
(C) 4 口
(D) 5 口

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