題組內容

第一題： 
已知距到期期間 3 個月（T=0.25 年）英鎊兌美元(GBP/USD)歐式選擇權報價如下： phpw2Moj3
假設：GBP/USD 即期匯率 S=US$1.40/￡ 
           3 個月期的美元年化無風險利率 r=1.60% 
           3 個月期的英鎊年化無風險利率 r*=0.40% 所有利率採用連續複利形式。 
請根據上述資訊，回答下列問題：

（一）請列出買賣權平價條件(Put-Call Parity)公式，買賣權平價條件是否成立？【8 分】

詳解 (共 1 筆)

gary50482
gary50482
詳解 #3924457
2020/05/02
Put call parity: S+P...
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