題組內容

2. 甲公司有一個 3 千 6 百萬的投資組合，貝它值 (beta) 等於 1.2。加權股價指數期貨目前為 7500，期貨契約的價值為 200 乘以指數，以下策略需要進行買或賣多少期貨合約? (10 分)

(Ⅱ) 降低投資組合風險至 0.9