題組內容

3.某交易人欲透過二項樹（Binomial Tree）模型評價股票選擇權，該契約為 9 個月到期之買權，標的股票之市場價格為100元，履約價格為90元，股價每期上漲及下跌幅度分別為u=1.15及d=0.85，無風險利率為 10%，以三個月為一期（N=3），請回答下列問題：（e10%*0.25=1.025, e-10%*0.25=0.975）

(1)該股票每期的風險中立上漲機率為何？

詳解 (共 1 筆)

twtw60120
twtw60120
詳解 #4418125
2020/12/05
p=(ert-d)/(u-d)=(1.0...
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