申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：110年 - 110-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#111988
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：110年
排序：0

3. 假設兩年後到期的美式賣權履約價格為$52。目前其標的股票股價$50，每一期的長度為一年，且每期股價可能上漲或下跌 20%，無風險利率為 5%（年），。敬請

(2) 運用上題之美式賣權價值，計算該賣權第二階段的 Delta 為何？（每個答案 2 分，本題共 4 分）