3. 一金融機構的指數選擇權投資組合如下所列： 假設一可交易的選擇權其 Delta 為 0.8，而 Vega 為 0.4，無風險利率為 2%。 試問，應持有多少部位的上述可交易的選擇權以及六個月期的指數期貨，才可使得該機構之投資組合同時達到 Vega 中立及 Delta 中立？()（10 分）
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