題組內容

一、假設金融市場利率為 10%時，某銀行的資產與負債若依據市價計算，其價值分別為 1,000 億元與 900 億元。同時，該銀行估計其資產及負債的存續期間分別是 DA＝5 年、DL＝3 年。假設中央銀行在公開市場賣出央行可轉讓定存單，促使市場利率變 動 1%，試回答下列問題：

⑴該銀行的淨值將如何變化？數量為何？（13 分）