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申論題

試卷：107年 - 107-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#69767
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：107年
排序：0

申論題資訊

試卷：107年 - 107-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#69767
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：107年
排序：0

申論題內容

2. 小利連續五天各賣一口 GBF(十年期公債期貨契約)，賣出價位為 117.725，GBF 當天與之後四天結 算價為：118.200、118.650、119.100、119.490、119.980。假設臺灣期貨交易所規定，一口 GBF 原始保證金 NT$135,000 元，維持保證金 NT$104,000 元，請問小利每日損益及保證金變動情況。 (10 分)