試題詳解

10. 假設目前的期貨價格為 40 美分，預估未來六個月可能上漲至 44 美分或下跌至 34 美分。若市 場無風險利率為 6%，則履約價格為 37 美分的六個月期貨賣權的價值應是多少？
(A) 3.00 美分
(B) 2.91 美分
(C) 0.81 美分
(D) 1.20 美分