阿摩線上測驗
13. 一家美國公司希望在 11 月 15 日通過在 IMM 歐元期貨合約 12 月交割部位來對 2,500 萬歐元的
空頭部位避險。根據連續觀察到的 26 個歐元現貨和期貨價格，我們獲得每週數據(R2
= 0.937)：
∆St = - 0.00005 + 0.93468 ∆Ft。IMM-EUR 期貨合約的規模為 125,000 歐元，請問該公司需要出
售或購買多少期貨？
(A)購買 187 份期貨合約
(B)購買 200 份期貨合約
(C)出售 187 份期貨合約
(D)出售 200 份期貨合約
答案：登入後查看
統計： A(21), B(2), C(6), D(2), E(0) #2739568
統計： A(21), B(2), C(6), D(2), E(0) #2739568
詳解 (共 3 筆)
kakon
#5603117
Delta = 0.93468
25000000/125000*0.93468=187
25000000/125000*0.93468=187
1
0
DO YOUR BEST
#6084963
(2500W X 0.93468) / 125000 = 187
0
0
