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證照◆金融市場常識
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無年度 - 金融市場常識-2#3542
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133 下列何者是達到完全避險(Perfect Hedge)之必要條件?
(A)基差擴大
(B)基差不變
(C)基差縮小
(D)與基差無關
答案:
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統計:
A(99), B(408), C(299), D(66), E(0) #151144
詳解 (共 1 筆)
chisuan
B1 · 2017/12/02
#2515033
n 在避險操作上,基於某些市場狀況,即...
(共 186 字,隱藏中)
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134 多頭避險策略中,下列何種基差值變化對於避險策略的報酬有正面貢獻? (A)基差值為負,而且絕對值變小 (B)基差值為負,而且絕對值變大 (C)基差值為正,而且絕對值變大 (D)無法判斷
#151145
135 下列何人會採多頭避險(Long Hedge)? (A)半導體出口商 (B)發行公司債的公司 (C)預期未來會持有現貨者 (D)銅礦開採者
#151146
136 輕油裂解廠通常會如何避險? (A)買有鉛汽油期貨,賣無鉛汽油期貨 (B)買無鉛汽油期貨,賣有鉛汽油期貨 (C)買原油期貨,賣無鉛汽油期貨 (D)買有鉛汽油期貨,賣原油期貨
#151147
137 日本人若持有美國之績優股,可持下列何種避險策略? (A)賣道瓊指數DJIA 指數期貨,賣日圓期貨 (B)買道瓊指數DJIA 指數期貨,買日圓期貨 (C)買道瓊指數DJIA 指數期貨,賣日圓期貨 (D)賣道瓊指數DJIA 指數期貨,買日圓期貨
#151148
138 在期貨避險策略中,何謂避險比例? (A)現貨部位風險/避險投資組合風險 (B)避險策略中,每單位現貨部位所需期貨契約日數 (C)避險期間,基差值變動比例 (D)現貨價格變動/期貨價格變動
#151149
139 股價指數期貨無法規避: (A)市場風險 (B)系統風險 (C)指數型投資組合之風險 (D)股利變動之風險
#151150
140 某甲正從事期貨交易買賣,若英國在北海剛發佈發現新油田消息,則他應會: (A)買入原油期貨 (B)賣出原油期貨 (C)買入原油現貨 (D)買入原油買權
#151151
141 以下何者不是期貨投機活動的正常功能? (A)風險移轉 (B)增加市場的流動性 (C)有助於期貨價格的穩定 (D)操控期貨價格
#151152
142 預期標的物價格上漲時,應選擇何者來建立價差策略中之多頭部位? (A)價格波動性大者 (B)價格波動性小者 (C)價格較高者 (D)價格較低者
#151153
143 下列何者不是價差交易吸引交易人的主要原因? (A)交易成本較小 (B)交易風險較小(C)獲利較高 (D)保證金較少
#151154
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