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證照◆金融市場常識
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無年度 - 金融市場常識與職業道德 Part I:金融市場常識 (1-250)》 題庫式測驗#5873
> 試題詳解
143.下列何者是達到完全避險(PerfectHedge)之必要條件?
(A)基差擴大
(B)基差不變
(C)基差縮小
(D)與基差無關
答案:
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統計:
A(74), B(357), C(305), D(61), E(0) #236846
詳解 (共 1 筆)
harveygogo
B1 · 2017/12/01
#2513791
基差的變動為風險根源,故完全避險的必要條...
(共 29 字,隱藏中)
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144.多頭避險策略中,下列何種基差值變化對於避險策略的報酬有正面貢獻?(A)基差值為負,而且絕對值變大(B)基差值為負,而且絕對值變小(C)基差值為正,而且絕對值變大(D)無法判斷
#236847
145.下列何人會採多頭避險(LongHedge)?(A)半導體出口商(B)預期未來會持有現貨者(C)銅礦開採者(D)發行公司債的公司
#236848
146.輕油裂解廠通常會如何避險?(A)買有鉛汽油期貨,賣原油期貨(B)買無鉛汽油期貨,賣有鉛汽油期貨(C)買原油期貨,賣無鉛汽油期貨(D)買有鉛汽油期貨,賣無鉛汽油期貨
#236849
147.日本人若持有美國之績優股,可持下列何種避險策略?(A)賣道瓊指數DJIA指數期貨,買日圓期貨(B)賣道瓊指數DJIA指數期貨,賣日圓期貨(C)買道瓊指數DJIA指數期貨,賣日圓期貨(D)買道瓊指數DJIA指數期貨,買日圓期貨
#236850
148.在期貨避險策略中,何謂避險比例?(A)避險期間,基差值變動比例(B)現貨價格變動/期貨價格變動(C)現貨部位風險/避險投資組合風險(D)避險策略中,每單位現貨部位所需期貨契約口數
#236851
149.股價指數期貨無法規避:(A)市場風險(B)系統風險(C)股利變動之風險(D)指數型投資組合之風險
#236852
150.某甲正從事期貨交易買賣,若英國在北海剛發佈發現新油田消息,則他應會:(A)買入原油現貨(B)買入原油期貨(C)買入原油買權(D)賣出原油期貨
#236853
151.以下何者不是期貨投機活動的正常功能?(A)風險移轉(B)操控期貨價格(C)增加市場的流動性(D)有助於期貨價格的穩定
#236854
152.預期標的物價格上漲時,應選擇何者來建立價差策略中之多頭部位?(A)價格較低者(B)價格波動性小者(C)價格較高者(D)價格波動性大者
#236855
153.下列何者不是價差交易吸引交易人的主要原因?(A)獲利較高(B)保證金較少(C)交易風險較小(D)交易成本較小
#236856
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