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109年 - 109-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#86752
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20. 下列何者是達到完全避險(Perfect Hedge)之必要條件?
(A)基差擴大
(B)基差不變
(C)基差縮小
(D)與基差無關
答案:
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統計:
A(38), B(1157), C(64), D(34), E(0) #2343029
詳解 (共 1 筆)
Samuel GOGOGO
B1 · 2022/04/27
#5434018
資料來源:三民輔考二、完全避險 (一)定...
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私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/13
私人筆記#4759934
未解鎖
完全避險(1) 要達到完全避險 (Per...
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21. 在最小風險避險比例觀念下,避險者應選擇下列不同 R 平方之何項期貨契約做為避險工具? (A)R 平方=1.3 (B)R 平方=0.6 (C)R 平方=0.9 (D)R 平方=1.5
#2343030
22. 某共同基金之持股總值為 50 億元,其 β 值為 1.25,在指數期貨為 9,000 點時,賣出 100 個指數期 貨契約(每點代表 200 元),該共同基金之 β 值將變為: (A)0.953 (B)1.214 (C)1.285 (D)1.556
#2343031
23. 當投機者認為期貨契約價格偏高時,則他如何進行套利? (A)同時買進期貨合約,賣出現貨 (B)同時賣出期貨合約,買進現貨 (C)同時賣出期貨合約,賣出現貨 (D)同時買進期貨合約,買進現貨
#2343032
24. 下列何者會造成在不同交易所交易之同一種期貨商品價格的差異?甲.地理位置;乙.交割品質的規 定;丙.運輸成本 (A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙
#2343033
25. 日本的通貨膨脹率高於美國,如果預期此差距將擴大,則交易人應: (A)買日幣買權 (B)買日幣期貨 (C)賣日幣賣權 (D)賣日幣期貨
#2343034
26. 假設9月份遠期契約的英鎊定價為$1.3927/£,同時,IMM 9月份英鎊期貨的報價為$1.3916/£, 則此時投機者應如何操作以獲取利潤? (A)買入期貨契約,賣出遠期契約 (B)賣出期貨契約,買入遠期契約 (C)同時買入期貨契約和遠期契約 (D)同時賣出期貨契約和遠期契約
#2343035
27. 在期貨市場中,投機者買進原油期貨,而賣汽油期貨,此種交易稱為: (A)擠壓價差交易(Crush Spread) (B)反擠壓價差交易(Reverse Crush Spread) (C)裂解價差交易(Crack Spread) (D)選項A、B、C皆非
#2343036
28. 目前瑞郎即期市場價格為 CHF1=USD1.6,美元及瑞郎一年期利率分別為 10%及 5%,一年期遠期匯率為 CHF1=USD1.70,則交易人應: (A)賣瑞郎期貨 (B)買瑞郎期貨 (C)買瑞郎買權 (D)賣瑞郎賣權 .
#2343037
29. 某期貨交易人於 1月10日時,以每英斗$4.92 賣出 7月份的玉米期貨 10,000 英斗,若 2月10日7月 份玉米期貨上漲至$4.98。則此期貨交易人於 2月10日平倉的損益應為: (A)獲利$600 (B)損失$600 (C)獲利$200 (D)損失$200
#2343038
30. 下列何者選擇權策略可用於預期標的物價格波動不大時? (A)蝶狀價差策略 (B)水平價差策略 (C)放空跨式部位 (D)選項A、B、C皆是
#2343039
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