15.則 call option 之 delta 為： (A)0.7791 (B)0.2209 (C)0.7349 (D)0.2651

15.則 call option 之 delta 為：
(A)0.7791
(B)0.2209
(C)0.7349
(D)0.2651

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統計： A(26), B(2), C(0), D(0), E(0) #1883765

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陳柏昌

B1 · 2018/10/24

#3045737

N(d1)=0.7791 即call的...

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22.投資者與證券商簽訂一項權益交換契約，標的股票初期股價是 100 元，名目本金為 1,000 萬元，每個月結算一次，結算股價為評價日標的股票收盤價，評價日次一營業日為重設日，浮動利率為 90 天期商業本票 CP 利率，利差(spread)為 0.5%。假設一個月後評價日的收盤股價為 105， 90 天期 CP 利率為 1.9%，則雙方在結算後，誰應支付誰多少元？ (A)證券商支付給投資者 24 萬元 (B)投資者支付給證券商 24 萬元 (C)證券商支付給投資者 48 萬元 (D)投資者支付給證券商 48 萬元

15.則 call option 之 delta 為：
(A)0.7791
(B)0.2209
(C)0.7349
(D)0.2651

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