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壽險財務管理
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107年 - 107春 中華民國人壽保險 壽險財務管理#69316
> 試題詳解
20. 承上題,該保險公司投資組合的標準差為多少?
(A) 19.5%
(B) 22.5%
(C) 22.8%
(D) 25.3%
答案:
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統計:
A(1), B(0), C(4), D(0), E(0) #1801308
私人筆記 (共 1 筆)
Liu Chien Man
2018/07/12
私人筆記#929561
未解鎖
數學題
(共 3 字,隱藏中)
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其他試題
16. 承上題,一年後 C 公司之一年期公司債違約機率為何? (A) 3.49% (B) 3.54% (C) 3.61% (D) 3.66%
#1801304
17. 假設貸款的基本利率是 11%、信用風險貼水 2%、補償性存款比率 5%、貸款手 續費 0.5%、存款準備率 10%,本貸款的約定報酬率是多少? (A) 12.83% (B) 13.50% (C) 14.14% (D) 16.23%
#1801305
18. 承上題,若借款人的違約機率為 5%,本貸款的預期報酬率為何? (A) 8.43% (B) 9.21% (C) 10.42% (D) 12.18%
#1801306
19. 某保險公司的投資組合如下 請問該保險公司投資組合預期報酬率是多少? (A) 11.0% (B) 13.5% (C) 16.0% (D) 17.0%
#1801307
21. 下列對於證券 ß 值的敘述,何者有誤? (A) ß 值是衡量某一證券報酬對市場報酬的敏感程度 (B) ß 值係指在市場變動 1%時,投資者預期該股票價格變動多少 (C) 若證券的 ß 值小於 1,表示其波動度比大盤指數高 (D) 若投資組合持有 50% ß 值 1.5 的股票及 50% ß 值 0.5 的股票,則當大盤指 數變動 1%時,投資組合會變動 1%。
#1801309
22. 根據資產訂價模型(Capital Asset Pricing Model,CAPM),若無風險利率 1.0%,預期市場(大盤指數)報酬率 7.5%,ß 值為 1.2 之股票,其預期報酬率 為? (A) 8.0% (B) 8.8% (C) 9.6% (D) 10.6%
#1801310
23. 下列有關套利定價理論(Arbitrage Pricing Theory,APT)與資產定價模型 (CAPM)的敘述,何者有誤? (A) APT 僅以系統風險作為影響證券價格的因素 (B) CAPM 已考量無風險利率及系統風險之風險貼水 (C) CAPM 忽略交易成本及稅賦對報酬率的影響 (D) 實務運用上,APT 困難度較 CAPM 高
#1801311
24. 利率下跌,對保單持有者及壽險公司皆有影響,下列敘述何者正確? (A) 保單持有者將增加彈性保費 (B) 保單持有者將繼續持有保單 (C) 壽險公司現金過剩 (D) 以上皆是
#1801312
25. 下列有關保險公司承擔風險的敘述,何者正確? (A) 資產風險係指可能因保險公司的債務人無法償還債務所造成的資產市值 下跌 (B) 資產風險係指可能因利率變動所造成的資產市值損失 (C) 訂價風險主要來自於預期死亡率、解約率、罹病率高於實際數值 (D) 以上皆是
#1801313
26. 有關存續期間(duration)的敘述,何者有誤? (A) 與到期日相較,更能衡量資產及負債對利率波動的敏感度 (B) 已考慮所有現金流量的安排 (C) 會隨固定收益資產的到期值增加而增加 (D) 會隨利率增加而增加
#1801314