試題詳解

21.在無風險利率為2%下，投資於平均報酬率18%、夏普指數0.4的A基金，以及平均報酬率11%、夏普指數0.3 的B基金，則下列敘述何者正確？
(A) A基金的變異數為16%，B基金報酬率有68.27%的機率落在2%與20%間
(B)A基金的變異數為16%，B基金報酬率有68.27%的機率落在-19%與41%間
(C)A基金的變異數為40%，B基金報酬率有68.27%的機率落在2%與20%間
(D)A基金的變異數為40%，B基金報酬率有68.27%的機率落在-19%與41%間