試題詳解

22、 （ ） 在無風險利率為 2%下，投資於平均報酬率 18%、夏普指數 0.4的 A基金，以及平均報酬率 11%、夏普指數 0.3的 B基金，則下列敘述何者正確？
(A) A 基金的變異數為 16%，B基金報酬率有 68.27%的機率落在 2%與 20%間
(B) A 基金的變異數為 16%，B基金報酬率有 68.27%的機率落在-19%與 41%間
(C) A 基金的變異數為 40%，B基金報酬率有 68.27%的機率落在 2%與 20%間
(D) A 基金的變異數為 40%，B基金報酬率有 68.27%的機率落在-19%與 41%間