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試題詳解

試卷：107年 - 107-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#69767 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#69767

年份：107年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

21. 若一年後到期臺指買權契約，履約價格 10,100，目前無風險利率為 2.00％，107 年 7 月的臺指指數 為 10,500，假設考量臺指指數報酬率波動度等相關參數計算 N(d1)=0.75、N(d2)=0.65，請問該臺指 賣權之 Delta 為多少?
(A)0.25
(B)0.35
(C)-0.35
(D)-0.25
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