24. 若預期金融期貨與金融指數正價差的數值將大幅度變大，投資人可以從事下列何種套利策略？
(A)買入金融期貨，並依權重融券放空一定張數的金融指數成分股票
(B)賣出金融期貨，並依權重融券放空一定張數的金融指數成分股票
(C)賣出金融期貨，並依權重買入一定張數的金融指數成分股票
(D)買入金融期貨，並依權重買入一定張數的金融指數成分股票

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統計： A(22), B(0), C(2), D(0), E(0) #2560914

詳解 (共 1 筆)

#5610343
正價差提高，代表期貨將相對上漲，故買期貨、賣現貨
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