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壽險財務管理
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113年 - 113 中華民國人壽保險管理學會_秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗:壽險財務管理#125272
> 試題詳解
27. 承上題,假設借款人之違約機率為 0.05%,該放款之預期報酬率為何?
(A) 8.79%
(B) 8.57%
(C) 8.31%
(D) 8.25%
答案:
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統計:
A(0), B(1), C(7), D(0), E(0) #3385540
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/09/28
#6803784
1. 題目解析 本題要求計算某銀行放款...
(共 1078 字,隱藏中)
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其他試題
23. 有關保險公司面臨流動性風險之敘述,下列何者正確?(A) 相對於產險公司,壽險公司通常傾向選擇短期且更具流動性資產(B) 保費收入不足以支付保單解約時,壽險公司通常優先出售低流動性資產,以維持自身高流動性資產比重(C) 由於保單有長年期之特性,壽險公司相對屬於低度流動性風險暴露(D) 壽險公司理想之流動性管理,是新簽契約保費收入大於支付舊保單理賠所需金額
#3385536
24. 有關保險業從事衍生性金融商品交易之風險管理,下列敘述何者正確?a.訂定風險管理限額時,應評估自有資本對風險之承擔能力b.公平市價評估衍生性金融商品交易之價值及損益,並設計風險計測方法c.衍生性金融商品交易、確認及交割人員不得互相兼任d.應於交易部門內設立風險管理單位,其負責衍生性金融商品交易之風險管理人員應具有風險辨識、衡量、監控及報告之專業能力(A) a、b、c(B) b、c、d(C) a、c、d(D) a、b、c、d
#3385537
25. 有關證券承銷業務之敘述,下列何者有誤?(A) 包銷發行為承銷商直接從發行公司購買證券,再以略高價格提供給大眾,賺取價差(B) 代銷發行為投資銀行基於價差基礎上扮演代理人,協助證券發行(C) 通常包銷之上方報酬有限,但下方風險未知且可能非常巨大(D) 包銷時,一旦確定公開承銷,即使承銷期間發現股票之市場評價更高,也無法提高原先募股說明書設定之價格
#3385538
26.請問該放款之約定報酬率為何?(A) 8.84%(B) 8.63%(C) 8.52%(D) 8.37%
#3385539
28. 保險業因避險目的所持有之衍生性金融商品,被避險項目包含預期投資部位、 已投資部位及特定負債部位,有關其契約總(名目)價值應符合限額之規定, 下列何者有誤?(A) 被避險項目為特定負債部位者,合計不得超過被避險項目之保證給付金額(B) 被避險項目為已投資部位未來一年內到期之本金及所生孳息之預期再投資部位者,合計不得超過被避險項目之總金額(C) 被避險項目為已銷售保單未來一年內之預期現金流入之投資部位者,合計不得超過被避險項目之總金額(D) 被避險項目為預期投資部位者,合計不得超過既有投資部位之總帳面價值
#3385541
29. 某銀行資產計價貨幣為美元,假設該銀行持有 500 萬日圓交易部位,當下美元 兌日圓匯率為 160,且其每日波動度呈常態分配,標準差為 0.006,在最糟糕情況機率不超過 5%下,該銀行日元部位之每日收益風險(DEAR)為何?(A) 309.38(B) 293.91(C) 187.50(D) 178.13
#3385542
30. 有關表外衍生性證券信用約當金額之敘述,下列何者正確?(A) 潛在曝險(potential exposure)表示衍生性商品契約交易對手現行違約之風險(B) 表外契約風險權數通常為 100%(C) 當期曝險(current exposure)表示交易對手若於未來違約而必須以現行價格更換衍生性商品契約之重置成本(D) 若重置成本為負,代表若交易對手在今日違約,銀行能從以現行價格換約之過程中獲利,故監理機關應要求將其調整為小於零
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31.請問該共同基金 6 月之每股淨值為何? (A) 13.3 (B) 19.1 (C) 27.2 (D) 31.4
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32. 承上題,若投資人 6 月決定加碼該共同基金 7,000 股,且決定該筆資金全數投入股票 Z,請問 7 月時,該共同基金之每股淨值為何?(A) 22.9(B) 28.5(C) 30.6(D) 35.8
#3385545
33. 有關金融機構評量市場風險之四種主要模型(風險指標、回溯模擬、蒙地卡羅模擬、預期短缺)之敘述,下列何者有誤?(A) 回溯模擬優點為不需假設資產收益呈常態分配,以及無須計算資產報酬間 之相關性或標準差(B) 風險變異數模型衡量方法因假設資產報酬呈常態分配,無法提供最糟情境之數字(C) 預期短缺模型也稱為條件性 VaR,對報酬機率分配的尾部損失型態更為敏感,但仍無法估計超越既定信賴區間損失預期值之市場風險衡量值(D) VaR 對應機率分配特定點之損失,但未提供攸關超過 VaR 之潛在損失規模,完全忽略極端損失之嚴重性
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